En la segunda mitad del año 2024, los ratios de capital basados en riesgo de Basel III aumentaron para los bancos internacionales más grandes, mientras que los ratios de apalancamiento y la Ratio de Financiamiento Estable Neto (NSFR) se mantuvieron estables, aunque la Ratio de Cobertura de Liquidez (LCR) disminuyó.
Según el último ejercicio de monitoreo de Basel III, publicado hoy, los ratios de capital basados en riesgo de Basel III aumentaron, mientras que los ratios de apalancamiento y NSFR se mantuvieron estables para los grandes bancos internacionales activos en la segunda mitad de 2024.
El informe, basado en datos al 31 de diciembre de 2024, muestra las tendencias en los ratios actuales de capital y liquidez bancaria, así como el impacto del marco de Basel III completamente implementado, incluyendo las reformas finales de Basel III de diciembre de 2017 y el marco de riesgo de mercado finalizado en enero de 2019. Se abarcan tanto los grandes bancos internacionalmente activos (Grupo 1) como otros bancos más pequeños (Grupo 2).
La implementación de los elementos finales de los requisitos mínimos de Basel III comenzó el 1 de enero de 2023. Al final de la segunda mitad de 2024, el impacto promedio del marco final de Basel III completamente implementado en el capital mínimo requerido de Nivel 1 (MRC) de los bancos del Grupo 1 fue del +2,1%, en comparación con el +1,8% a finales de junio de 2024. Los bancos del Grupo 1 no informan de ninguna insuficiencia de capital regulatorio, en comparación con 0,9 mil millones de euros a finales de junio de 2024.
El ejercicio de monitoreo también recopiló datos bancarios sobre los requisitos de liquidez de Basel III. La Ratio de Cobertura de Liquidez (LCR) promedio ponderada disminuyó en comparación con el período de informe anterior, situándose en 134,8% para los bancos del Grupo 1. Tres bancos del Grupo 1 informaron de una LCR por debajo del requisito mínimo del 100%.
La Ratio de Financiamiento Estable Neto (NSFR) promedio ponderada se mantuvo estable en 123,7% para los bancos del Grupo 1. Todos los bancos informaron de una NSFR por encima del requisito mínimo del 100%.
El informe se acompaña de paneles interactivos de Tableau, que ofrecen a los usuarios una forma intuitiva de explorar los resultados. Las nuevas características mejoran la usabilidad, mientras que el texto explicativo ampliado proporciona información más detallada sobre temas como el capital basado en riesgo y el riesgo operativo. Por primera vez, los usuarios también pueden descargar los datos subyacentes directamente desde los paneles.
A través de un riguroso proceso de informe, el Comité de Basilea revisa regularmente las implicaciones de los estándares de Basel III para los bancos y ha estado publicando los resultados de tales ejercicios desde 2012.
Los resultados mostrados para el «marco de Basel III actual» reflejan los estándares jurisdiccionales actuales que se aplican a los bancos informantes al 31 de diciembre de 2024, que reflejan diferentes grados de implementación de las reformas de Basel III. El panel de implementación de Basel III proporciona una visión general del estado de implementación de Basel III en las jurisdicciones. Los resultados mostrados para el «marco de Basel III final completamente implementado (2028)» asumen que las posiciones al 31 de diciembre de 2024 estaban sujetas a la plena aplicación de los estándares de Basel III. Es decir, no se tienen en cuenta las disposiciones transitorias establecidas en el marco de Basel III, que expiran el 1 de enero de 2028. No se hicieron suposiciones sobre la rentabilidad de los bancos o las respuestas de comportamiento, como cambios en el capital bancario o la composición del balance. Por esta razón, los resultados del estudio pueden no ser comparables con las estimaciones de la industria.
Se proporcionan datos para 176 bancos, incluidos 116 grandes bancos internacionalmente activos. Estos bancos del «Grupo 1» se definen como bancos internacionalmente activos que tienen un capital de Nivel 1 superior a 3 mil millones de euros e incluyen 29 instituciones que han sido designadas como bancos globalmente sistémicamente importantes (G-SIBs). La muestra del Comité de Basilea también incluye 59 bancos del «Grupo 2» (es decir, bancos que tienen un capital de Nivel 1 inferior a 3 mil millones de euros o no son internacionalmente activos).
Los valores para el período anterior pueden diferir ligeramente de los publicados en el informe anterior. Esto se debe a resubisiones de datos de periodos anteriores para mejorar la calidad de los datos subyacentes y ampliar la muestra de series temporales.
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