- Los ratios de capital basados en riesgo de Basel III aumentan en la primera mitad de 2024.
- La ratio de apalancamiento de los bancos y la Ratio de Financiamiento Estable Neto (NSFR) se mantienen estables mientras que la Ratio de Cobertura de Liquidez (LCR) disminuye ligeramente.
- Los paneles de control rediseñados ofrecen nuevas características para explorar los resultados.
Los ratios de capital basados en riesgo de Basel III aumentan mientras que la ratio de apalancamiento y la NSFR permanecen estables para los grandes bancos internacionalmente activos en la primera mitad de 2024, según el último ejercicio de monitoreo de Basel III, publicado hoy.
El informe, basado en datos al 30 de junio de 2024, muestra las tendencias en los ratios actuales de capital y liquidez bancaria y el impacto del marco de Basel III completamente implementado, incluyendo la finalización de las reformas de Basel III de diciembre de 2017 y la finalización del marco de riesgo de mercado de enero de 2019. Cubre tanto a los grandes bancos internacionalmente activos (Grupo 1) como a otros bancos más pequeños (Grupo 2). Consulte la nota a los editores para las definiciones.
La implementación de los elementos finales de los requisitos mínimos de Basel III comenzó el 1 de enero de 2023. Al final de la primera mitad de 2024, el impacto promedio del marco final de Basel III completamente implementado en el capital mínimo requerido de Nivel 1 (MRC) de los bancos del Grupo 1 fue del +1,9%, en comparación con el +1,3% a finales de diciembre de 2023. Los bancos del Grupo 1 reportan un pequeño déficit de capital regulatorio de 0,9 mil millones de euros, en comparación con ningún déficit a finales de diciembre de 2023.
El ejercicio de monitoreo también recopiló datos bancarios sobre los requisitos de liquidez de Basel III. El LCR promedio ponderado disminuyó ligeramente en comparación con el período de informe anterior al 136% para los bancos del Grupo 1. Tres bancos del Grupo 1 informaron un LCR por debajo del requisito mínimo del 100%.
El NSFR promedio ponderado se mantuvo estable en 124% para los bancos del Grupo 1. Todos los bancos informaron un NSFR por encima del requisito mínimo del 100%.
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Resumen de resultados
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Tabla 1
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| 31 de diciembre de 20231 |
30 de junio de 2024
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| Grupo 1 | De los cuales: G-SIBs |
Grupo 1
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De los cuales: G-SIBs |
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| Marco actual de Basel III | ||||||
| Ratio CET1 (%) | 13,1 | 12,8 |
13,4
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13,2 | ||
| Déficits de capital objetivo (€ bn)2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Déficit TLAC mínimo 2022 (€ bn) | 24,8 | 24,8 | 19,4 | 19,4 | ||
| Activos totales contables (€ bn) | 86.121 | 59.456 | 82.626 | 61.751 | ||
| Ratio de apalancamiento (%)3 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,0 | ||
| LCR (%) | 138,2 | 135,0 | 136,0 | 133,6 | ||
| NSFR (%) | 122,6 | 122,8 | 123,6 | 123,8 | ||
| Marco de Basel III final completamente implementado (2028) | ||||||
| Cambio en el MRC de Nivel 1 en el nivel objetivo (%) | 1,3 | 0,0 | 1,9 | 1,5 | ||
| Ratio CET1 (%) | 13,5 | 13,4 | 13,1 | 12,9 | ||
| Déficits de capital objetivo (€ bn); de los cuales: | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | ||
| CET1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Capital Adicional de Nivel 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Nivel 2 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | ||
| Déficit TLAC mínimo 2022 (€ bn) | 31,1 | 31,1 | 19,6 | 19,6 | ||
| Ratio de apalancamiento (%)3 | 6,1 | 6,0 | 6,1 | 6,0 | ||
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CET1 = Capital Común de Nivel 1; G-SIBs = bancos globalmente sistémicamente importantes; LCR = Ratio de Cobertura de Liquidez; MRC = capital mínimo requerido; NSFR = Ratio de Financiamiento Estable Neto; TLAC = capacidad total de absorción de pérdidas. 1 Los valores del período anterior pueden diferir ligeramente de los publicados en el informe anterior. Esto se debe a resubidas de datos de períodos anteriores para mejorar la calidad de los datos subyacentes y ampliar la muestra de series temporales, así como a un cambio en la metodología. 2 Estos utilizan la definición de 2017 de la medida de exposición de la ratio de apalancamiento. 3 Las ratios de apalancamiento reflejan exclusiones temporales de exposiciones de apalancamiento introducidas en algunas jurisdicciones. Source: Basel Committee on Banking Supervision.
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El informe está acompañado por paneles de control interactivos de Tableau que permiten a los usuarios explorar los resultados con mayor facilidad y flexibilidad. Un nuevo diseño hace que los paneles de control sean más fáciles de usar, y el texto explicativo que resume los hallazgos se amplió para cubrir temas adicionales como el riesgo de mercado, el riesgo crediticio de contraparte y el riesgo de ajuste de valoración crediticia.
Nota para los editores
A través de un riguroso proceso de informes, el Comité de Basilea revisa regularmente las implicaciones de los estándares de Basilea III para los bancos y ha estado publicando los resultados de tales ejercicios desde 2012.
Los resultados mostrados para el «marco actual de Basel III» reflejan los estándares jurisdiccionales actuales que se aplican a los bancos informantes al 30 de junio de 2024, que reflejan diferentes grados de implementación de las reformas de Basilea III. El panel de control de implementación de Basilea III proporciona una visión general del estado de implementación de Basilea III en las jurisdicciones. Los resultados mostrados para el «marco de Basilea III final completamente implementado (2028)» asumen que las posiciones al 30 de junio de 2024 estaban sujetas a la plena aplicación de los estándares de Basilea III. Es decir, no se tienen en cuenta las disposiciones transitorias establecidas en el marco de Basilea III, que expiran el 1 de enero de 2028. No se hicieron suposiciones sobre la rentabilidad de los bancos o las respuestas conductuales, como cambios en el capital bancario o la composición del balance. Por esta razón, los resultados del estudio pueden no ser comparables con estimaciones de la industria.
Se proporcionan datos para 176 bancos, incluidos 115 grandes bancos internacionalmente activos. Estos bancos del «Grupo 1» se definen como bancos internacionalmente activos que tienen un capital de Nivel 1 de más de 3 mil millones de euros e incluyen 29 instituciones que han sido designadas como bancos globalmente sistémicamente importantes (G-SIBs). La muestra del Comité de Basilea también incluye 61 bancos del «Grupo 2» (es decir, bancos que tienen un capital de Nivel 1 de menos de 3 mil millones de euros o que no son internacionalmente activos).
Los valores del período anterior pueden diferir ligeramente de los publicados en el informe anterior. Esto se debe a resubidas de datos de períodos anteriores para mejorar la calidad de los datos subyacentes y ampliar la muestra de series temporales, así como a un cambio en la metodología como se explica en el informe.